统计指标与比率

收益统计指标

  • 过去一年累计收益
  • 历史年化收益
  • 正收益月份平均收益
  • 负收益月份平均收益
  • 最大单月收益
  • 最小单月收益
  • 最长盈利月数
  • 最长亏损月数

风险统计指标

  • 过去一年年化波动率
  • 历史年化波动率
  • 最大回撤
  • 历史下行波动率
  • 平均亏损
  • 亏损频率

比率

  • 夏普比率
  • 信息比率
  • 克莱玛比率
  • 索提诺比率
  • 特雷诺比率
  • MAR比率

月收益率

年度 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月